Em 2003, a Rainha Margarida deu o seu consentimento para o casamento real do Príncipe Frederico com Mary Elizabeth Donaldson, uma consultora de marketing australiana que conheceu durante os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.
O casamento real teve lugar no dia 14 de maio de 2004, na Catedral de Copenhaga, marcando o início de uma família que viria a ser constituída por quatro filhos: Christian (nascido a 15 de outubro de 2005), Isabella (nascida a 21 de abril de 2007) e os gémeos Vincent e Josephine (nascidos a 8 de janeiro de 2011).